Trading- und Research-Plattform für quantitative Handelsstrategien.

Die interne Trading- und Research-Plattform verbindet Research und Validierung mit Ausführung und Betrieb. Nuitio entwickelte sie mit der eigenen Software-Delivery-Pipeline von Grund auf. Die Plattform befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird umfassend getestet.

Aufbau der Trading- und Research-Plattform

Die Plattform umfasst alle zentralen Funktionen für quantitative Handelsstrategien: von Markt- und Referenzdaten über Research und Validierung bis zur Ausführung und zum laufenden Betrieb. Sie verbindet dafür Datenhaltung, quantitative Verfahren, Trading-Funktionen, Risiko- und Kapitalkontrollen sowie Betriebswerkzeuge.

Markt- und Referenzdaten bilden die Grundlage für die Strategieentwicklung, reproduzierbare Experimente und deterministische Backtests. Parameteroptimierung, Walk-forward-Analysen, Stresstests und statistische Verfahren dienen der Validierung. Die Ergebnisse werden dauerhaft gespeichert und lassen sich über verschiedene Durchläufe hinweg vergleichen.

Nach erfolgreicher Validierung können Strategien in getrennten Modi weiter getestet und über eine Broker-Anbindung ausgeführt werden. Für Backtests und Ausführung nutzt die Plattform dieselbe Trading-Engine und denselben Strategievertrag. Daten- und Broker-Adapter binden die jeweilige Umgebung an, ohne dass sich die Strategielogik ändert. Explizite Orderzustände sowie Abgleich und Wiederherstellung sorgen für einen nachvollziehbaren Ausführungszustand. Risiko- und Kapitalkontrollen prüfen Orders vor der Übermittlung und können die Ausführung bei Bedarf stoppen.

Die API und die Betriebsoberfläche bieten zentralen Zugriff auf Strategien, Portfolios, Risikodaten, Orders, Freigaben und Backtest-Ergebnisse. Laufzeit- und Datenqualitätsmetriken, strukturierte Logs, Dashboards und Alarmierung unterstützen die Überwachung und den Betrieb. Strategien lassen sich damit in einem zusammenhängenden System entwickeln, validieren, kontrolliert ausführen und im Betrieb überwachen.

Plattformarchitektur

Markt- und Referenzdaten

Historische und aktuelle Daten: Markt- und Optionsdaten, Fundamentaldaten sowie Referenz- und Kalenderdaten.

Speicher für aktuelle Marktdaten

Hält aktuelle Marktdaten und die jüngste Historie vor.

Speicher für historische Daten

Speichert historische Markt- und Optionsdaten in Partitionen.

Daten für Research, Backtesting und Ausführung
Strategie-Lebenszyklus
Research und Strategieentwicklung

Entwicklung parametrisierter Strategien mit Indikatoren und reproduzierbaren Experimenten.

Backtesting und Validierung

Deterministische Replays, Parameteroptimierung, Walk-forward-Analysen, Stresstests und statistische Validierung.

Nach erfolgreicher Validierung
Ausführungsmodi

Shadow- und Paper-Modus sowie die Ausführung über eine Broker-Anbindung arbeiten jeweils mit einem eigenen Zustand. Die Brokeranbindung umfasst den Abgleich und die Wiederherstellung von Auftragszuständen.

Trading-Engine für Backtests und Ausführung
Strategieauswertung

Wertet Marktereignisse nach den Regeln der aktiven Strategie aus und erzeugt Handelssignale.

Signal- und Orderverarbeitung

Validiert Signale mit den definierten Risiko- und Kapitalprüfungen und übermittelt nur zulässige Orders.

Order- und Fill-Verarbeitung

Verarbeitet Änderungen am Orderstatus sowie Fills und aktualisiert den Ausführungszustand für die Strategien.

Event-Bus

Verteilt Ereignisse für Audit, Risiko, Strategie-Lebenszyklus, Metriken und Alarme. In Backtests geschieht dies synchron, bei der Ausführung über eine Broker-Anbindung asynchron.

Bewertung, Risiko und Portfolio
Optionsanalyse und Bewertung

Berechnet Optionspreise und Greeks, modelliert implizite Volatilitätsflächen und analysiert die vorzeitige Ausübung.

Risiko- und Kapitalsteuerung

Steuert Kapitalallokation und Margin, führt Pre-Trade-Risikoprüfungen einschliesslich VaR-Limiten durch und kann die Ausführung per Kill-Switch stoppen.

Order- und Portfoliozustand

Verwaltet Orders, Fills, Positionen, Cash, FX und realisiertes P&L für Ausführung, Brokeranbindung und Risikosteuerung.

Plattformdienste und Betrieb
Datenhaltung und Ergebnisse

Speichert Orders, Positionen, Risikodaten und Audit-Ereignisse sowie Backtest- und Validierungsergebnisse dauerhaft.

API und Echtzeit-Updates

Stellt REST-APIs und WebSocket-Updates bereit und verarbeitet typisierte Steuerbefehle.

Betriebsoberfläche

Bietet eine zentrale Sicht auf Strategien, Portfolios, Risikodaten, Orders, Freigaben und Backtest-Ergebnisse.

Monitoring und Alarmierung

Überwacht Laufzeit und Datenqualität anhand von Metriken, strukturierten Logs, Dashboards und Alarmmeldungen.

Projektprofil
Projektkontext
Nuitio-internes System
Quantitativer HandelBacktestingWalk-forward-AnalyseRisikomanagementObservability
Dein Ansprechpartner

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