PhD, ETH Zürich · Financial Risk Manager · IMD Future Leaders
Risiko, Kapital & Regulierung
Was sich nicht reproduzieren lässt, lässt sich nicht verteidigen.
Risiko- und Kapitalmodelle müssen nicht nur methodisch überzeugen. Ihre Ergebnisse müssen reproduzierbar, erklärbar und im regulatorischen wie operativen Kontext belastbar sein. Wir entwickeln und modernisieren Modelle und Berechnungen für Banken und Versicherer, von Marktrisiko und FRTB bis zu SST und Solvency II.
Ein Modell schafft Vertrauen, wenn Methodik, Daten, Software und Dokumentation dieselbe Logik abbilden. Dann lässt sich ein Ergebnis vom Input bis zur Kapital- oder Solvenzaussage nachvollziehen und gegenüber Validierung, Management und Aufsicht fundiert vertreten.
Nuitio verbindet quantitative Modellierung mit der Software, die sie im Alltag nutzbar macht. So entstehen getestete und reproduzierbare Berechnungen, deren Logik, numerische Eigenschaften und Ergebnisse überprüfbar bleiben.
Ein sinnvoller Einstieg kann eine neue regulatorische Anforderung, eine offene Modellkomponente, eine zu langsame Berechnung oder ein Validierungsbefund sein. Wir übernehmen einen klar abgegrenzten Teil, modernisieren die bestehende Berechnungsumgebung oder entwickeln ein Modell gemeinsam mit dem Kundenteam bis zum operativen Einsatz.
Ausgewählte Projekte
Aus der früheren und heutigen Arbeit unserer Gründer
Ansteckungsmodell für Konzernsolvenz
Für einen multinationalen Versicherer quantifiziert das Modell, wie sich eine Verschlechterung der finanziellen Lage einer Konzerneinheit auf die Solvenz anderer Einheiten auswirkt. Es bildet Beteiligungsverhältnisse, konzerninterne Rückversicherung und Garantien ab und berechnet daraus die Folgewirkungen im Konzern.
Von der FINMA genehmigt und konzernweit produktiv eingesetzt.
Bankweite Marktrisiko-Berechnung (FRTB-SA)
Für eine Schweizer Bank ermittelt eine zentrale Berechnung die regulatorische Eigenmittelanforderung für das Marktrisiko der gesamten Bank. Dafür führt sie die erforderlichen Risiko- und Positionsdaten aus den Handels- und Risikosystemen zusammen.
Die bankweite Berechnung ist produktiv im Einsatz.
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