PhD, ETH Zürich · Financial Risk Manager · IMD Future Leaders
Trading & Marktsysteme
Eine Zahl stimmt erst, wenn sie rechtzeitig kommt.
Trading- und Marktsysteme müssen quantitative Arbeit in Entscheidungen und Abläufe übersetzen, die im laufenden Handel tragen. Wir entwickeln und modernisieren die Datenflüsse, Analysen und Plattformbausteine, die dafür vom Research bis zum Trading-Desk zuverlässig zusammenspielen.
Markt- und Referenzdaten schaffen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage, wenn sie vollständig, aktuell und im jeweiligen Nutzungskontext verfügbar sind. Am Trading-Desk bedeutet das zeitnahe Analysen; im quantitativen Research eine reproduzierbare Datengrundlage für Backtesting und Validierung.
Zwischen Research und Betrieb müssen Datenstand, Berechnungslogik und Kontrollen zusammenpassen. So lassen sich Ergebnisse nachvollziehen, Strategien unter realistischen Bedingungen prüfen und kontrolliert in Ausführung und Überwachung überführen.
Auch neue Komponenten, Plattform- und Instrumentenmigrationen müssen sich in einen gewachsenen Systembestand einfügen. Der Einstieg kann ein Marktdatenfluss, eine Desk-Sicht, ein Research- oder Validierungsbaustein, eine Ausführungs- oder Risikofunktion oder ein klar abgegrenzter Migrationsschritt sein. Nuitio verbindet die Anforderungen aus Trading, Quant und IT mit einer Umsetzung, die im täglichen Betrieb funktioniert.
Ausgewählte Projekte
Aus der früheren und heutigen Arbeit unserer Gründer
Trading- und Research-Plattform
Nuitio entwickelte die interne Plattform, um den gesamten Lebenszyklus quantitativer Handelsstrategien in einem System abzubilden. Mit der eigenen Software-Delivery-Pipeline entstand sie von Grund auf und verbindet Research und Validierung mit Ausführung und Betrieb.
Die Plattform befindet sich in der Beta-Phase und wird umfassend getestet.
Echtzeitanalysen für den Bond-Desk
Für den Bond-Desk einer Bank verbesserte das Projekt die Genauigkeit und Sichtbarkeit der Informationen im laufenden Handel. Die zentralen Berechnungen für die Verarbeitung der Bloomberg-Marktdaten liefen in weniger als einer Millisekunde. So standen aktuelle Kennzahlen auch bei hoher Systemlast lückenlos und mit geringer Latenz auf den Bildschirmen der Trader zur Verfügung.
Die Lösung ist im täglichen Handel produktiv im Einsatz.
Dein Ansprechpartner
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